PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNEX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNEX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNEX и AVERX

2026 (YTD)2025
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		-1.67%18.24%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

VWNEX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.62%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.23%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с VWNEX:
VWNEX с VWELXVWNEX с VTSAXVWNEX с VDIGXVWNEX с FLCSXVWNEX с VTSNXVWNEX с SPYVWNEX с SCHD
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий VWNEX и AVERX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWNEX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNEX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNEXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNEX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNEXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.17

-0.77

Корреляция

Корреляция между VWNEX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и AVERX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		8.03%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и AVERX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNEXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-11.33%

-50.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.66%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.39%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNEXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

19.13%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

19.13%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.13%

+0.54%