Сравнение VWNDX с VSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).
VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и VSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNDX и VSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.27% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -3.66% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNDX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 11.25% против 13.20% соответственно.
VWNDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 11.25%
VSTIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNDX и VSTIX
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.
Доходность на риск
VWNDX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск
VWNDX
VSTIX
Сравнение VWNDX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNDX | VSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.53 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.45 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNDX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VWNDX и VSTIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и VSTIX
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности VSTIX в 13.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.88% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.29% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и VSTIX
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNDX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -69.93% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.98% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -24.41% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -33.52% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.53% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -20.77% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.56% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и VSTIX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 4.32%, в то время как у VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNDX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.16% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.98% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 17.86% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.43% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.35% | +1.31% |