PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNDX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNDX с VEIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWNDX (Vanguard Windsor Fund Investor Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWNDX returned 11.69%/yr vs 11.80%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWNDX charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNDX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции VEIPX немного впереди с 11.80%.

VWNDX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.13%
1 год
20.82%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.69%

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNDX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		6.64%13.30%9.53%15.00%-3.15%27.77%7.38%30.39%-12.48%18.15%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VWNDX and VEIPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1988 г.

0.91

The correlation between VWNDX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWNDX и VEIPX

Секторы
VWNDX
VEIPX

Финансовые услуги

19.5%
20.5%

Здравоохранение

16.5%
14.8%

Технологии

13.4%
13.0%

Промышленность

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.0%

Энергетика

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.4%

Сырьевые материалы

5.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.9%

Недвижимость

3.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.6%
7.0%

Финансовые услуги

VWNDX
19.5%
VEIPX
20.5%

Здравоохранение

VWNDX
16.5%
VEIPX
14.8%

Технологии

VWNDX
13.4%
VEIPX
13.0%

Промышленность

VWNDX
10.6%
VEIPX
10.6%

Потребительский циклический сектор

VWNDX
8.4%
VEIPX
6.0%

Энергетика

VWNDX
8.0%
VEIPX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VWNDX
7.1%
VEIPX
9.4%

Сырьевые материалы

VWNDX
5.3%
VEIPX
3.4%

Коммуникационные услуги

VWNDX
5.2%
VEIPX
2.9%

Недвижимость

VWNDX
3.5%
VEIPX
1.9%

Коммунальные услуги

VWNDX
2.6%
VEIPX
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWNDX:
VWNDX с VWNFXVWNDX с VOOVWNDX с FKINXVWNDX с VFIAXVWNDX с TRMCXVWNDX с SCHDVWNDX с VIG
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VWNDX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг доходности на риск VWNDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNDX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNDXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.24

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.19

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.21

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

11.99

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNDX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNDXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.24

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VEIPX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNDXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-54.12%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.15%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-13.39%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-15.16%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-35.26%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.50%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-5.50%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.91%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VEIPX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNDXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.70%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.62%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

10.26%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.92%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.30%

+3.34%

Сравнение комиссий VWNDX и VEIPX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VEIPX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности VEIPX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		7.30%7.78%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.15%3.51%4.89%8.51%

Часто задаваемые вопросы

VWNDX and VEIPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWNDX has higher volatility (2.91%) compared to VEIPX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VWNDX dropped -61.48% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNDX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор