Сравнение VWNDX с PRCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX).
VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и PRCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNDX и PRCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.73% | 13.30% | 9.53% | 5.68% |
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | -2.56% | 11.26% | 8.76% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNDX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у PRCFX с доходностью -2.56%.
VWNDX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.12%
PRCFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNDX и PRCFX
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRCFX в 0.65%.
Доходность на риск
VWNDX vs. PRCFX — Ранг доходности на риск
VWNDX
PRCFX
Сравнение VWNDX c PRCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNDX | PRCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.68 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.72 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNDX | PRCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.35 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между VWNDX и PRCFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и PRCFX
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности PRCFX в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.92% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
PRCFX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund | 3.28% | 2.94% | 3.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и PRCFX
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки PRCFX в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и PRCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNDX | PRCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -6.57% | -54.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -5.07% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.17% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -0.71% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.12% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и PRCFX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNDX | PRCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.60% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 3.94% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 7.49% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 6.53% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 6.53% | +13.14% |