Сравнение VWLUX с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и FTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLUX и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.12% | 4.90% | 2.54% | 7.65% | -10.35% | 1.89% | 6.29% | 8.87% | 0.99% | 6.56% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | -0.23% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLUX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VWLUX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.34% соответственно.
VWLUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
FTABX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и FTABX
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLUX vs. FTABX — Ранг доходности на риск
VWLUX
FTABX
Сравнение VWLUX c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLUX | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.03 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 3.56 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLUX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и FTABX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и FTABX
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FTABX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.77% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.20% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и FTABX
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, примерно равная максимальной просадке FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и FTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLUX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -16.14% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -4.74% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -16.14% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -16.14% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.40% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.13% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.38% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и FTABX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLUX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.12% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 1.77% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 4.78% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 4.12% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.27% | +0.22% |