Сравнение VWLUX с BATEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и BATEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLUX и BATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.40% | 4.90% | 2.54% | 7.65% | -10.35% | 1.89% | 6.29% | 8.87% | 0.99% | 6.56% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWLUX показывает доходность -0.40%, а BATEX немного выше – -0.39%. За последние 10 лет акции VWLUX уступали акциям BATEX по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.99% соответственно.
VWLUX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.62%
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и BATEX
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BATEX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLUX vs. BATEX — Ранг доходности на риск
VWLUX
BATEX
Сравнение VWLUX c BATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLUX | BATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.29 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.44 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.43 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 1.09 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLUX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.29 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и BATEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и BATEX
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BATEX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и BATEX
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и BATEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLUX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -19.90% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -7.14% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -19.90% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -19.90% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.45% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.08% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.80% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и BATEX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.24%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLUX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.45% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.34% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 7.69% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 5.73% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 5.87% | -1.38% |