Сравнение VWLTX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWLTX имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции NPV немного отстают с 2.48%.
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и NPV
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
VWLTX vs. NPV — Ранг доходности на риск
VWLTX
NPV
Сравнение VWLTX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.29 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.44 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.31 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 0.75 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.29 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.12 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и NPV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и NPV
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и NPV
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -44.25% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -8.95% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -44.25% | +28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -44.25% | +28.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -17.24% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.15% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.77% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и NPV
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.60% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 5.25% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 9.06% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 13.51% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 13.19% | -8.70% |