Сравнение VWLTX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.13% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.20% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VWLTX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.80% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.56%
FXIEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и FXIEX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLTX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
VWLTX
FXIEX
Сравнение VWLTX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.55 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 1.78 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и FXIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и FXIEX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FXIEX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.69% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.02% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и FXIEX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -15.25% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -5.11% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -15.25% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -15.25% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.81% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.92% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.84% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и FXIEX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.11% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.34% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 5.60% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.31% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.07% | +0.42% |