Сравнение VWLTX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -2.22% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и DFABX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLTX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
VWLTX
DFABX
Сравнение VWLTX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.90 | -3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 7.13 | -6.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.50 | -2.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 5.04 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 27.87 | -24.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.90 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.44 | -1.91 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и DFABX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и DFABX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и DFABX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -2.46% | -47.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.50% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.06% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -0.25% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.09% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и DFABX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.18% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 0.39% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 0.71% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 0.97% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 0.97% | +3.52% |