Сравнение VWITX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VWITX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWITX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.48% | 5.89% | 2.23% | 5.82% | -0.20% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
VWITX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.29%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и DFABX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWITX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
VWITX
DFABX
Сравнение VWITX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWITX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.90 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 7.13 | -5.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.50 | -2.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.04 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 27.87 | -22.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWITX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.90 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.44 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между VWITX и DFABX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и DFABX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и DFABX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWITX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -2.46% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -0.50% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.06% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.25% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.09% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и DFABX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VWITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWITX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.18% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.39% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 0.71% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 0.97% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 0.97% | +2.44% |