Сравнение VWITX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VWITX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWITX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.48% | 5.89% | 2.23% | 5.82% | -6.90% | 0.74% | 5.14% | 7.01% | 1.26% | 4.54% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.73% соответственно.
VWITX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.29%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и ATOIX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
VWITX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
VWITX
ATOIX
Сравнение VWITX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWITX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.34 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 16.90 | -15.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 10.74 | -9.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 32.23 | -30.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 91.90 | -86.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWITX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.34 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 2.69 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 2.24 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.45 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между VWITX и ATOIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и ATOIX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и ATOIX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWITX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -1.46% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -0.10% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.46% | -0.37% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.46% | -0.43% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.10% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.06% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.03% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и ATOIX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VWITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWITX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.65% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 0.92% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 0.81% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 0.78% | +2.63% |