PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks high after-tax current income consistent with preservation of capital. The fund invests its assets in a combination of tax-exempt obligations and taxable debt obligations. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets in tax-exempt obligations. The fund's average portfolio maturity, at the time of investment, will be two years or less. The obligations in which the fund invests must, at the time of investment, be rated investment grade, as determined by the various rating agencies, or if unrated, of comparable quality as determined by the Adviser.

ISIN
US0030223244
CUSIP
003022324
Эмитент
Aberdeen
Дата выпуска
4 дек. 2002 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с ALTHXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с NPVATOIX с SUMAXATOIX с NCATXATOIX с BBIIXATOIX с HHMIX

Доходность

График доходности ATOIX

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции ATOIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,120.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) показал доход в 1.01% с начала года и 3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATOIX составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.02%
3 года*
3.08%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.79%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ATOIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2017 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении ATOIX закрывался с повышением в 10% случаев. Лучший день был 30 июн. 2017 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 3 мар. 2008 г. с доходностью -0.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.26%0.20%0.11%0.24%0.20%0.00%1.01%
20250.24%0.23%0.25%0.34%0.25%0.24%0.24%0.22%0.27%0.26%0.24%0.52%3.33%
20240.30%0.30%0.00%0.34%0.33%0.00%0.29%0.32%0.31%0.32%0.29%0.30%3.14%
20230.33%0.27%0.29%0.29%0.31%0.32%0.31%0.00%0.32%0.00%0.33%0.45%3.27%
2022-0.10%0.01%-0.08%-0.07%0.06%0.10%0.00%0.14%0.04%0.20%0.30%0.27%0.87%
20210.02%0.01%0.00%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.10%-0.04%

Метрики бенчмарка

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund has an annualized alpha of 1.89%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2002.

  • This fund captured 4.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.40%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.89%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
4.14%
Участие в снижении
-5.40%

Комиссия

Комиссия ATOIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ATOIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ATOIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ATOIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.24

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.32
3.07

+14.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.98

1.41

+9.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.48

2.93

+27.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.66

13.52

+76.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность abrdn Ultra Short Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.30$0.33$0.31$0.30$0.11$0.01$0.09$0.14$0.14$0.22$0.06$0.05

Дивидендный доход

2.98%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.10
2025$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.05$0.33
2024$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.03$0.04$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 1.46%, зарегистрированную 2 сент. 2003 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2003 года2003
-1.46%сент. 2003 г.
2mo 18d4mo 22d
7mo 10dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г.
Откат 2004 года2004
-1.18%май 2004 г.
1mo 18d3mo 2d
4mo 20dмарт 2004 г. - авг. 2004 г.
Откат 2003 года2003
-0.89%март 2003 г.
17d1mo 4d
1mo 21dмарт 2003 г. - апр. 2003 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.60%март 2008 г.
0s1mo 16d
1mo 16dмарт 2008 г. - апр. 2008 г.
Медвежий рынок2022
-0.43%апр. 2022 г.
1y 1mo6mo 21d
1y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2022 г.

Показатели просадок

ATOIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.46%

-56.78%

+55.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-9.10%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-18.90%

+18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.37%

-25.43%

+25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.43%

-33.92%

+33.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-10.72%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.97%

-1.94%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ATOIX

Добавьте abrdn Ultra Short Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ATOIX