PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATOIX с SUMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATOIX с SUMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX).

ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г.. SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ATOIX и SUMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATOIX и SUMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		0.35%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ATOIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SUMAX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ATOIX превзошли акции SUMAX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.37% соответственно.

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.95%
3 года*
3.07%
5 лет*
2.17%
10 лет*
1.73%

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с NPVATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с MYIATOIX с VWSUX
Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с MIYSUMAX с BMN

Сравнение комиссий ATOIX и SUMAX

ATOIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SUMAX в 0.63%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

ATOIX vs. SUMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOIX c SUMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOIXSUMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

2.08

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.90

3.35

+13.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.74

1.85

+8.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

32.23

2.81

+29.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

91.90

12.45

+79.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOIX vs. SUMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOIX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа SUMAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOIX и SUMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOIXSUMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.08

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

1.18

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.24

1.13

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

1.54

+0.92

Корреляция

Корреляция между ATOIX и SUMAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOIX и SUMAX

Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SUMAX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.90%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ATOIX и SUMAX

Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки SUMAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и SUMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATOIXSUMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.46%

-3.70%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.20%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.37%

-3.70%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.43%

-3.70%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.69%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.26%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.27%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOIX и SUMAX

Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.00%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATOIXSUMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.29%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

0.77%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

1.49%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.81%

1.37%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

1.22%

-0.44%