Сравнение ATOIX с CBTAX
ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) and CBTAX (Six Circles Tax Aware Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, ATOIX returned 2.39%/yr vs 1.05%/yr for CBTAX. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ATOIX charges 0.44%/yr vs 0.14%/yr for CBTAX.
Доходность
Сравнение доходности ATOIX и CBTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOIX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью 0.94%.
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 1.82%
- Всё время*
- 1.89%
CBTAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ATOIX и CBTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 1.46% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.46% |
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 0.94% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
Correlation
The correlation between ATOIX and CBTAX is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOIX vs. CBTAX — Ранг доходности на риск
ATOIX
CBTAX
Сравнение ATOIX c CBTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOIX | CBTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.88 | 1.57 | +9.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.15 | 2.24 | +27.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.71 | 7.39 | +81.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOIX и CBTAX
Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и CBTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOIX | CBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.46% | -12.12% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.31% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -4.75% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.37% | -12.03% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.70% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.70% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOIX и CBTAX
Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.22%, в то время как у Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOIX | CBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.90% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 1.83% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 2.25% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 3.43% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 3.14% | -2.35% |
Сравнение комиссий ATOIX и CBTAX
ATOIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CBTAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATOIX и CBTAX
Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности CBTAX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.94% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.59% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATOIX and CBTAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTAX has higher volatility (0.90%) compared to ATOIX (0.22%). In terms of maximum drawdown, ATOIX dropped -1.46% vs CBTAX's -12.12%.
ATOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOIX и CBTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор