PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWINX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VWINX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWINX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 3.91% соответственно.

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий VWINX и SIFAX

VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWINX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.03

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.86

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.49

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.92

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.03

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.25

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.36

+0.72

Корреляция

Корреляция между VWINX и SIFAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и SIFAX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и SIFAX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWINXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-23.62%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-3.07%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-8.32%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-14.69%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.35%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-8.65%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.25%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и SIFAX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWINXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.04%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.93%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

5.30%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

5.50%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

5.16%

+1.74%