PortfoliosLab logo
Сравнение VWIGX с VIAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIGX и VIAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и VIAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.26%
92.73%
VWIGX
VIAAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIGX:

0.05

VIAAX:

0.63

Коэф-т Сортино

VWIGX:

0.22

VIAAX:

0.96

Коэф-т Омега

VWIGX:

1.03

VIAAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWIGX:

0.02

VIAAX:

0.65

Коэф-т Мартина

VWIGX:

0.15

VIAAX:

1.80

Индекс Язвы

VWIGX:

7.16%

VIAAX:

5.16%

Дневная вол-ть

VWIGX:

23.73%

VIAAX:

14.87%

Макс. просадка

VWIGX:

-65.63%

VIAAX:

-32.73%

Текущая просадка

VWIGX:

-39.65%

VIAAX:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у VIAAX с доходностью 6.85%.


VWIGX

С начала года

3.60%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-8.53%

1 год

2.03%

5 лет

3.14%

10 лет

4.27%

VIAAX

С начала года

6.85%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

0.69%

1 год

10.33%

5 лет

8.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIGX и VIAAX

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIAAX в 0.16%.


График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIGX: 0.43%
График комиссии VIAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIAAX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIGX и VIAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VIAAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIAAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIGX c VIAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIGX: 0.05
VIAAX: 0.63
Коэффициент Сортино VWIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIGX: 0.22
VIAAX: 0.96
Коэффициент Омега VWIGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIGX: 1.03
VIAAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VWIGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIGX: 0.02
VIAAX: 0.65
Коэффициент Мартина VWIGX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWIGX: 0.15
VIAAX: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VIAAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и VIAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.63
VWIGX
VIAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и VIAAX

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VIAAX в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.80%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.91%1.92%1.92%2.05%0.94%1.28%1.83%1.99%1.69%1.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и VIAAX

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки VIAAX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и VIAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.65%
-3.82%
VWIGX
VIAAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и VIAAX

Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
9.36%
VWIGX
VIAAX