PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIGX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIGX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		-5.16%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.15% соответственно.

VWIGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-6.63%
1 год
12.09%
3 года*
8.16%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
9.10%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с VAIGXVWIGX с FIGFXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VWIGX и VIIIX

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VWIGX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.98

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.49

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.52

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

7.31

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.71

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между VWIGX и VIIIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и VIIIX

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		7.11%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и VIIIX

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIGXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-55.18%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-12.12%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-24.50%

-28.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-33.79%

-19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-6.24%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-10.07%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.52%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и VIIIX

Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIGXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.34%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

9.53%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

18.32%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

16.90%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.04%

+3.49%