PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		-5.16%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%0.70%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

VWIGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-6.63%
1 год
12.09%
3 года*
8.16%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
9.10%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с VAIGXVWIGX с FIGFXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VWIGX и SWLGX

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VWIGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.83

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.35

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.17

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

4.02

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.58

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между VWIGX и SWLGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и SWLGX

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		7.11%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и SWLGX

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-32.69%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-16.16%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-32.69%

-20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-13.03%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-7.13%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.69%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и SWLGX

Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

6.73%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.40%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.57%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

21.52%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

22.81%

-1.28%