PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIGX с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIGX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		-4.38%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.76% соответственно.

VWIGX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-6.94%
1 год
12.25%
3 года*
8.45%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
9.19%

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с VAIGXVWIGX с FIGFXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий VWIGX и IDMO

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

VWIGX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.54

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.14

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.48

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

9.91

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.54

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.81

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между VWIGX и IDMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и IDMO

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		7.05%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и IDMO

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIGXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-39.38%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-12.31%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-27.07%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-31.34%

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-7.05%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-9.85%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.08%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и IDMO

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) составляет 8.39%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIGXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

8.97%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.71%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

19.23%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

17.67%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

17.90%

+3.62%