PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIGX с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both funds - VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Over the past 10 years, VWIGX returned 9.88%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWIGX charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.04% соответственно.

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIGX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between VWIGX and IDMO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.61

The correlation between VWIGX and IDMO shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWIGX и IDMO

Секторы
VWIGX
IDMO

Технологии

27.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

17.5%
1.4%

Промышленность

13.3%
22.6%

Финансовые услуги

12.2%
42.4%

Здравоохранение

10.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.5%

Сырьевые материалы

2.6%
10.2%

Энергетика

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

0.5%
8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

VWIGX
27.5%
IDMO
5.3%

Потребительский циклический сектор

VWIGX
17.5%
IDMO
1.4%

Промышленность

VWIGX
13.3%
IDMO
22.6%

Финансовые услуги

VWIGX
12.2%
IDMO
42.4%

Здравоохранение

VWIGX
10.6%
IDMO
1.2%

Коммуникационные услуги

VWIGX
6.2%
IDMO
2.2%

Потребительский защитный сектор

VWIGX
5.4%
IDMO
2.5%

Сырьевые материалы

VWIGX
2.6%
IDMO
10.2%

Энергетика

VWIGX
1.9%
IDMO
1.9%

Коммунальные услуги

VWIGX
0.5%
IDMO
8.4%

Недвижимость

VWIGX

-

IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

VWIGX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.38

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.04

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.90

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

7.89

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.38

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.88

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и IDMO

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIGXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-39.38%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-12.31%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-12.65%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-27.07%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-31.34%

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-1.90%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-9.75%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.95%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и IDMO

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) составляет 4.91%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIGXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.31%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

14.88%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

16.88%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

17.83%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

18.11%

+3.49%

Сравнение комиссий VWIGX и IDMO

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и IDMO

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

VWIGX and IDMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to VWIGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VWIGX dropped -59.58% vs IDMO's -39.38%.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIGX и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор