PortfoliosLab logo
Сравнение VWIGX с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIGX и FNDF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.18%
102.80%
VWIGX
FNDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIGX:

0.05

FNDF:

0.58

Коэф-т Сортино

VWIGX:

0.22

FNDF:

0.92

Коэф-т Омега

VWIGX:

1.03

FNDF:

1.12

Коэф-т Кальмара

VWIGX:

0.02

FNDF:

0.72

Коэф-т Мартина

VWIGX:

0.15

FNDF:

2.11

Индекс Язвы

VWIGX:

7.16%

FNDF:

4.71%

Дневная вол-ть

VWIGX:

23.73%

FNDF:

17.20%

Макс. просадка

VWIGX:

-65.63%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

VWIGX:

-39.65%

FNDF:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 4.27% против 5.86% соответственно.


VWIGX

С начала года

3.60%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-8.53%

1 год

2.03%

5 лет

3.14%

10 лет

4.27%

FNDF

С начала года

11.41%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

6.59%

1 год

10.59%

5 лет

15.35%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIGX и FNDF

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIGX: 0.43%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIGX и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIGX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIGX: 0.05
FNDF: 0.58
Коэффициент Сортино VWIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIGX: 0.22
FNDF: 0.92
Коэффициент Омега VWIGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIGX: 1.03
FNDF: 1.12
Коэффициент Кальмара VWIGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIGX: 0.02
FNDF: 0.72
Коэффициент Мартина VWIGX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIGX: 0.15
FNDF: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.58
VWIGX
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и FNDF

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FNDF в 3.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.80%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.60%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и FNDF

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.65%
-1.20%
VWIGX
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и FNDF

Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
11.43%
VWIGX
FNDF