PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIGX с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both funds - VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Over the past 10 years, VWIGX returned 10.03%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VWIGX charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.93% соответственно.

VWIGX

1 день
0.37%
1 месяц
4.18%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.71%
1 год
13.68%
3 года*
12.39%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
10.03%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIGX и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.19%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between VWIGX and FNDF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between VWIGX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWIGX и FNDF

Секторы
VWIGX
FNDF

Технологии

27.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

17.5%
10.7%

Промышленность

13.3%
15.9%

Финансовые услуги

12.2%
16.7%

Здравоохранение

10.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.9%

Сырьевые материалы

2.6%
11.3%

Энергетика

1.9%
12.3%

Коммунальные услуги

0.5%
3.8%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

VWIGX
27.5%
FNDF
11.1%

Потребительский циклический сектор

VWIGX
17.5%
FNDF
10.7%

Промышленность

VWIGX
13.3%
FNDF
15.9%

Финансовые услуги

VWIGX
12.2%
FNDF
16.7%

Здравоохранение

VWIGX
10.6%
FNDF
5.5%

Коммуникационные услуги

VWIGX
6.2%
FNDF
4.9%

Потребительский защитный сектор

VWIGX
5.4%
FNDF
6.9%

Сырьевые материалы

VWIGX
2.6%
FNDF
11.3%

Энергетика

VWIGX
1.9%
FNDF
12.3%

Коммунальные услуги

VWIGX
0.5%
FNDF
3.8%

Недвижимость

VWIGX

-

FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

VWIGX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.99

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.89

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.53

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.24

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

16.19

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.99

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.83

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и FNDF

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIGXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-40.14%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-10.60%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-13.89%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-25.56%

-27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-40.14%

-13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-0.67%

-12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-7.64%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.77%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и FNDF

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) составляет 4.72%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIGXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.26%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.53%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

15.06%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

16.18%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

17.67%

+3.93%

Сравнение комиссий VWIGX и FNDF

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и FNDF

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.35%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

VWIGX and FNDF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to VWIGX (4.72%). In terms of maximum drawdown, VWIGX dropped -59.58% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIGX и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор