PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIGX с FNDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIGX и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		-5.16%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.20% соответственно.

VWIGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-6.63%
1 год
12.09%
3 года*
8.16%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
9.10%

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с VAIGXVWIGX с FIGFXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий VWIGX и FNDE

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

VWIGX vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.62

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.19

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.12

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

9.45

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.62

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.56

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между VWIGX и FNDE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и FNDE

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности FNDE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		7.11%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и FNDE

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIGXFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-43.55%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.67%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-29.44%

-23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-39.93%

-13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-6.70%

-16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-11.84%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.09%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и FNDE

Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIGXFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

6.91%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

11.93%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

17.79%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

16.87%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

19.41%

+2.12%