PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIGX с FNDE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) are both funds - VWIGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). VWIGX is actively managed, while FNDE is passively managed. Over the past 10 years, VWIGX returned 10.28%/yr vs 11.04%/yr for FNDE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWIGX charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.04% соответственно.

VWIGX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.98%
1 год
8.22%
3 года*
11.63%
5 лет*
-2.25%
10 лет*
10.28%

FNDE

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.87%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.14%
1 год
25.42%
3 года*
19.18%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIGX и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		3.09%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		10.05%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between VWIGX and FNDE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.74

The correlation between VWIGX and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWIGX и FNDE

Секторы
VWIGX
FNDE

Технологии

27.5%
22.3%

Потребительский циклический сектор

17.5%
7.9%

Промышленность

13.3%
3.5%

Финансовые услуги

12.2%
16.8%

Здравоохранение

10.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.2%

Сырьевые материалы

2.6%
8.0%

Энергетика

1.9%
10.6%

Коммунальные услуги

0.5%
1.9%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

VWIGX
27.5%
FNDE
22.3%

Потребительский циклический сектор

VWIGX
17.5%
FNDE
7.9%

Промышленность

VWIGX
13.3%
FNDE
3.5%

Финансовые услуги

VWIGX
12.2%
FNDE
16.8%

Здравоохранение

VWIGX
10.6%
FNDE
1.1%

Коммуникационные услуги

VWIGX
6.2%
FNDE
3.6%

Потребительский защитный сектор

VWIGX
5.4%
FNDE
1.2%

Сырьевые материалы

VWIGX
2.6%
FNDE
8.0%

Энергетика

VWIGX
1.9%
FNDE
10.6%

Коммунальные услуги

VWIGX
0.5%
FNDE
1.9%

Недвижимость

VWIGX

-

FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

VWIGX vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWIGXFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.62

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.20

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.50

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

8.80

-7.00

VWIGX vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и FNDE

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIGXFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-43.55%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-10.23%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-18.40%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-29.44%

-23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-39.93%

-13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.00%

-6.29%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-11.67%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.89%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и FNDE

Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIGXFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.44%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

13.47%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.75%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

17.07%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

19.20%

+2.35%

Сравнение комиссий VWIGX и FNDE

VWIGX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и FNDE

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FNDE в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.76%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.54%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

VWIGX and FNDE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWIGX has higher volatility (7.14%) compared to FNDE (6.44%). In terms of maximum drawdown, VWIGX dropped -59.58% vs FNDE's -43.55%.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIGX и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор