PortfoliosLab logo
Сравнение VWIGX с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIGX и FNDE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.18%
71.28%
VWIGX
FNDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIGX:

0.05

FNDE:

0.66

Коэф-т Сортино

VWIGX:

0.22

FNDE:

1.06

Коэф-т Омега

VWIGX:

1.03

FNDE:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWIGX:

0.02

FNDE:

0.73

Коэф-т Мартина

VWIGX:

0.15

FNDE:

1.98

Индекс Язвы

VWIGX:

7.16%

FNDE:

6.79%

Дневная вол-ть

VWIGX:

23.73%

FNDE:

20.31%

Макс. просадка

VWIGX:

-65.63%

FNDE:

-43.55%

Текущая просадка

VWIGX:

-39.65%

FNDE:

-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 4.27% против 4.72% соответственно.


VWIGX

С начала года

3.60%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-8.53%

1 год

2.03%

5 лет

3.14%

10 лет

4.27%

FNDE

С начала года

3.30%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-1.97%

1 год

12.24%

5 лет

12.00%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIGX и FNDE

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.


График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIGX: 0.43%
График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDE: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIGX и FNDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIGX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIGX: 0.05
FNDE: 0.66
Коэффициент Сортино VWIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIGX: 0.22
FNDE: 1.06
Коэффициент Омега VWIGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIGX: 1.03
FNDE: 1.14
Коэффициент Кальмара VWIGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIGX: 0.02
FNDE: 0.73
Коэффициент Мартина VWIGX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIGX: 0.15
FNDE: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.66
VWIGX
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и FNDE

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FNDE в 4.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.80%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.67%4.82%4.74%5.59%4.31%2.49%3.47%3.05%2.05%1.65%2.02%1.36%

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и FNDE

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.65%
-8.15%
VWIGX
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и FNDE

Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
11.37%
VWIGX
FNDE