PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VWICX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWICX и TBGVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.43%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%3.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWICX показывает доходность 4.43%, а TBGVX немного выше – 4.44%.

VWICX

1 день
1.61%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.43%
6 месяцев
9.85%
1 год
33.55%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VTIAXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий VWICX и TBGVX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWICX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWICXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.66

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.23

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.02

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

7.41

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWICX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWICXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между VWICX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и TBGVX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.15%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и TBGVX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWICXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-50.97%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-9.56%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-17.71%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.57%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.09%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.60%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и TBGVX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWICXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.05%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.44%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

12.34%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

11.04%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

12.65%

+5.29%