PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWICX с BIAHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) and BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) are both mutual funds - VWICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while BIAHX is a Europe Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 5 years, VWICX returned 11.43%/yr vs 11.68%/yr for BIAHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VWICX charges 0.47%/yr vs 1.19%/yr for BIAHX.

Доходность

Сравнение доходности VWICX и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью -0.62%.

VWICX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
12.41%
6 месяцев
12.34%
1 год
30.87%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

BIAHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.83%
1 год
8.36%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.68%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWICX и BIAHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		12.41%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-0.62%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%14.61%

Correlation

The correlation between VWICX and BIAHX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between VWICX and BIAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с FLEUBIAHX с VGKBIAHX с IMEU.LBIAHX с VSS

Доходность на риск

VWICX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWICXBIAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.61

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.98

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.65

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

1.87

+9.03

VWICX vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BIAHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWICX и BIAHX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и BIAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWICXBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-34.90%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.18%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-13.18%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-30.95%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-8.27%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.03%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.59%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и BIAHX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWICXBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

3.97%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

11.83%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

14.01%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.40%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.99%

+1.04%

Сравнение комиссий VWICX и BIAHX

VWICX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BIAHX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и BIAHX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BIAHX в 7.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.65%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.85%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWICX and BIAHX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWICX has higher volatility (7.24%) compared to BIAHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, VWICX dropped -34.37% vs BIAHX's -34.90%.

VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWICX и BIAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор