PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIAX с SIFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		0.25%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.74% против 3.91% соответственно.

VWIAX

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.30%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.89%
1 год
7.89%
3 года*
7.62%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.74%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с VTSAXVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий VWIAX и SIFAX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWIAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.03

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.86

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.49

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.92

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.03

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.25

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.36

+0.56

Корреляция

Корреляция между VWIAX и SIFAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и SIFAX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и SIFAX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-23.62%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-3.07%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-8.32%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-14.69%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.35%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.65%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.25%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и SIFAX

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.04%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

3.93%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

5.30%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

5.50%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

5.16%

+1.74%