PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWIAX с FMUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIAX с FMUAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) and FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VWIAX returned 5.62%/yr vs 6.06%/yr for FMUAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWIAX charges 0.16%/yr vs 1.00%/yr for FMUAX.

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и FMUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у FMUAX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям FMUAX по среднегодовой доходности: 5.62% против 6.06% соответственно.

VWIAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
2.03%
С начала года
3.57%
1 год
9.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.62%

FMUAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.56%
С начала года
6.76%
1 год
15.21%
3 года*
9.78%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIAX и FMUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.57%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		6.76%9.00%8.70%9.81%-10.68%10.32%8.48%15.16%-5.24%11.09%

Correlation

The correlation between VWIAX and FMUAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2003 г.

0.78

Over the past year, the correlation between VWIAX and FMUAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с SPMOVWIAX с VTSAXVWIAX с PRWCX
Часто сравнивают с FMUAX:
FMUAX с VTVFMUAX с FGSAXFMUAX с PUDZXFMUAX с FSRRXFMUAX с QAMNXFMUAX с NWQIXFMUAX с FCSRX

Доходность на риск

VWIAX vs. FMUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FMUAX
Ранг доходности на риск FMUAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c FMUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWIAXFMUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.00

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.63

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.77

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

18.23

-9.32

VWIAX vs. FMUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FMUAX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и FMUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и FMUAX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, примерно равная максимальной просадке FMUAX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и FMUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIAXFMUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-22.43%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-4.94%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

-10.18%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-15.93%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-21.46%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.06%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.74%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и FMUAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.14%, в то время как у Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIAXFMUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.57%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

4.86%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

6.23%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

7.21%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

8.13%

-1.21%

Сравнение комиссий VWIAX и FMUAX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FMUAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и FMUAX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности FMUAX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		1.42%1.23%2.01%2.53%2.25%4.56%2.12%4.00%7.98%2.17%2.36%2.80%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.84%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы

VWIAX and FMUAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMUAX has higher volatility (1.57%) compared to VWIAX (1.14%). In terms of maximum drawdown, VWIAX dropped -21.64% vs FMUAX's -22.43%.

FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIAX и FMUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор