PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUAX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUAX с QAMNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both mutual funds - FMUAX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated, while QAMNX is a Long-Short fund managed by Federated. Over the past 3 years, FMUAX returned 9.68%/yr vs 10.99%/yr for QAMNX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FMUAX charges 1.00%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.

Доходность

Сравнение доходности FMUAX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUAX показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью -0.56%.

FMUAX

1 день
0.12%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.97%
1 год
14.79%
3 года*
9.68%
5 лет*
4.64%
10 лет*
6.14%

QAMNX

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.77%
1 год
3.58%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUAX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		5.37%9.00%8.70%9.81%-10.68%3.20%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		-0.56%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Correlation

The correlation between FMUAX and QAMNX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.02

The correlation between FMUAX and QAMNX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FMUAX:
FMUAX с VTVFMUAX с PUDZXFMUAX с FGSAXFMUAX с FSRRXFMUAX с FCSRXFMUAX с QILGXFMUAX с NWQIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY

Доходность на риск

FMUAX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUAX
Ранг доходности на риск FMUAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUAX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMUAXQAMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
0.49

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
0.77

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.10

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

0.79

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

1.76

+15.91

FMUAX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUAX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUAX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMUAX и QAMNX

Максимальная просадка FMUAX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUAX и QAMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUAXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-17.97%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-4.16%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.18%

-4.16%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.58%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.12%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.87%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUAX и QAMNX

Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) имеют волатильность 2.31% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUAXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.31%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

5.27%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

6.71%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

13.79%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

13.79%

-5.66%

Сравнение комиссий FMUAX и QAMNX

FMUAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUAX и QAMNX

Дивидендная доходность FMUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности QAMNX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		1.25%1.23%2.01%2.53%2.25%4.56%2.12%4.00%7.98%2.17%2.36%2.80%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.54%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMUAX and QAMNX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAMNX has higher volatility (2.31%) compared to FMUAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, FMUAX dropped -22.43% vs QAMNX's -17.97%.

FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUAX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор