- ISIN
- US31420C8376
- CUSIP
- 31420C837
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 25 сент. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции FMUAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMUAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,255.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) показал доход в 5.68% с начала года и 16.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMUAX составила 6.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 6.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FMUAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FMUAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.50% | -3.34% | 4.89% | 1.79% | 0.42% | 5.68% | ||||||
| 2025 | 2.51% | -2.12% | -2.22% | -1.32% | 1.72% | 2.63% | 0.85% | 1.80% | 2.25% | 1.55% | 0.81% | 0.35% | 9.00% |
| 2024 | 0.46% | 1.68% | 1.90% | -2.18% | 0.97% | 2.21% | 1.43% | 1.18% | 1.17% | -1.36% | 3.19% | -2.12% | 8.70% |
| 2023 | 3.46% | -2.76% | 1.88% | 0.62% | -1.18% | 2.70% | 1.28% | -1.63% | -3.52% | -1.64% | 7.45% | 3.29% | 9.81% |
| 2022 | -2.57% | -1.20% | -0.40% | -4.51% | 1.34% | -4.70% | 4.13% | -2.70% | -5.65% | 2.66% | 5.07% | -2.02% | -10.68% |
| 2021 | -0.32% | 1.87% | 2.16% | 2.41% | 1.22% | 0.00% | 0.44% | 0.65% | -1.71% | 2.13% | -0.82% | 1.95% | 10.32% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.35, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.96%) than losses (43.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.35 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 43.96%
- Участие в снижении
- 43.37%
Комиссия
Комиссия FMUAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMUAX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMUAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.98 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.52 | 13.78 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.20 | $0.30 | $0.35 | $0.29 | $0.68 | $0.30 | $0.53 | $0.96 | $0.30 | $0.30 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.23% | 2.01% | 2.53% | 2.25% | 4.56% | 2.12% | 4.00% | 7.98% | 2.17% | 2.36% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.20 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.35 |
| 2022 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.29 |
| 2021 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.41 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund показал максимальную просадку в 22.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -22.43%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 10moмай 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -21.46%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.93%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.18%апр. 2025 г. | 2mo 4d | 4mo 6d | 6mo 10dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.15%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 2d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| FMUAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -56.78% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -9.10% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.18% | -18.90% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -25.43% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.46% | -33.92% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.33% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -10.72% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.97% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMUAX
Добавьте Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMUAX