Сравнение VWETX с VWALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWETX и VWALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и VWALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 1.83% против 3.08% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и VWALX
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWETX vs. VWALX — Ранг доходности на риск
VWETX
VWALX
Сравнение VWETX c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | VWALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.08 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 3.01 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.33 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.07 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и VWALX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и VWALX
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VWALX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и VWALX
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и VWALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -17.24% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -5.63% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -17.24% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -17.24% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -2.50% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.18% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.81% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и VWALX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.29% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.00% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 5.71% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 4.76% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 4.62% | +6.23% |