PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWETX с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWETX с IGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).

VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VWETX и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWETX и IGLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-1.25%7.31%-2.70%8.92%-25.54%-2.79%15.50%20.56%-6.17%12.08%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у IGLB с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям IGLB по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.47% соответственно.

VWETX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.59%
3 года*
2.04%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.83%

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VWETX:
VWETX с PTTRXVWETX с BLVVWETX с VBTLXVWETX с HYDVWETX с BNDVWETX с MWTIXVWETX с VIGAX
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO

Сравнение комиссий VWETX и IGLB

VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VWETX vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWETX c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWETXIGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.38

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.57

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.78

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

1.85

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWETX vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWETX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLB равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWETX и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWETXIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между VWETX и IGLB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWETX и IGLB

Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности IGLB в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.76%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Просадки

Сравнение просадок VWETX и IGLB

Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и IGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

VWETXIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-34.12%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-5.41%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-34.12%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-34.12%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-14.93%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-8.04%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.28%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VWETX и IGLB

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) составляет 3.42%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VWETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWETXIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.95%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

5.53%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

9.95%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

12.41%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

12.53%

-1.68%