PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWETX с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWETX и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWETX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IGLB с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям IGLB по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.31% соответственно.


VWETX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.16%
1 год
6.09%
3 года*
3.30%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
1.67%

IGLB

1 день
0.28%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.93%
3 года*
4.72%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWETX и IGLB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
0.46%7.31%-2.70%8.92%-25.54%-2.79%15.50%20.56%-6.17%12.08%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
1.13%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%

Correlation

The correlation between VWETX and IGLB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2009 г.

0.85

The correlation between VWETX and IGLB shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VWETX vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWETX c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWETXIGLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

3.37

+0.32

VWETX vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWETX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLB равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWETX и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWETXIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VWETX и IGLB

Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и IGLB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWETXIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-34.12%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-5.19%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.33%

-12.87%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-34.12%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-34.12%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.87%

-13.46%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-8.11%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.06%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWETX и IGLB

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWETXIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.25%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.70%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

7.84%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

12.39%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

12.53%

-1.67%

Сравнение комиссий VWETX и IGLB

VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWETX и IGLB

Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности IGLB в 5.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.25%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
5.19%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, VWETX and IGLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWETX has higher volatility (2.50%) compared to IGLB (2.25%). In terms of maximum drawdown, VWETX dropped -36.04% vs IGLB's -34.12%.

VWETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWETX и IGLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор