PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 21.35% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VWESX и VITAX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWESX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.06

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.64

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.77

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

5.48

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.06

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.87

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между VWESX и VITAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и VITAX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и VITAX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-54.81%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-16.38%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.10%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-35.10%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-12.77%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.06%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

5.30%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

8.04%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

16.41%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

27.65%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

25.29%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

24.72%

-13.87%