PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с TRPBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с TRPBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VWENX returned 9.96%/yr vs 8.45%/yr for TRPBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.51%/yr for TRPBX.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и TRPBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у TRPBX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции TRPBX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.45% соответственно.

VWENX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.96%

TRPBX

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.33%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.44%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и TRPBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		4.58%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		5.45%14.47%10.24%15.08%-17.10%10.54%14.44%21.61%-4.46%16.88%

Correlation

The correlation between VWENX and TRPBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.94

The correlation between VWENX and TRPBX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с VSMGXTRPBX с PRCOXTRPBX с BWBIX

Доходность на риск

VWENX vs. TRPBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c TRPBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXTRPBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.92

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.68

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.35

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

10.38

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. TRPBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRPBX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и TRPBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXTRPBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VWENX и TRPBX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки TRPBX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и TRPBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXTRPBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-41.62%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.72%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-9.73%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-23.21%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-24.55%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.05%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.13%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.52%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и TRPBX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXTRPBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.86%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

6.84%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

8.23%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

9.94%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

10.57%

+0.98%

Сравнение комиссий VWENX и TRPBX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TRPBX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и TRPBX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности TRPBX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.06%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.10%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VWENX and TRPBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWENX has higher volatility (3.13%) compared to TRPBX (2.86%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs TRPBX's -41.62%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и TRPBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор