- ISIN
- US77957L1044
- CUSIP
- 77957L104
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 28 июл. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции TRPBX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRPBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,338.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) показал доход в 7.66% с начала года и 18.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRPBX составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TRPBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRPBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 2.03% | -4.78% | 5.72% | 2.17% | 0.26% | 7.66% | ||||||
| 2025 | 2.31% | 0.41% | -1.82% | -0.17% | 2.98% | 2.82% | 0.36% | 2.22% | 2.19% | 0.92% | 0.79% | 0.68% | 14.47% |
| 2024 | 0.09% | 2.78% | 2.53% | -2.52% | 3.01% | 0.93% | 1.68% | 1.86% | 1.28% | -1.77% | 2.96% | -2.78% | 10.24% |
| 2023 | 5.27% | -2.25% | 1.90% | 1.11% | -0.73% | 3.31% | 2.16% | -1.76% | -3.09% | -1.86% | 6.34% | 4.26% | 15.08% |
| 2022 | -4.04% | -2.26% | 0.36% | -6.48% | -0.30% | -5.42% | 4.76% | -2.94% | -6.81% | 2.93% | 5.41% | -2.86% | -17.10% |
| 2021 | -0.11% | 2.07% | 1.22% | 3.11% | 0.71% | 0.88% | 0.63% | 1.81% | -2.74% | 2.89% | -2.12% | 1.89% | 10.54% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of 2.87%, beta of 0.56, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.14%) than losses (62.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 65.14%
- Участие в снижении
- 62.57%
Комиссия
Комиссия TRPBX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRPBX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRPBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.98 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 13.78 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.12 | $1.63 | $0.71 | $1.53 | $2.56 | $1.30 | $1.32 | $1.87 | $1.30 | $0.60 | $1.44 |
Дивидендный доход | 7.90% | 8.46% | 6.87% | 3.09% | 7.38% | 9.57% | 4.90% | 5.41% | 8.82% | 5.40% | 2.76% | 6.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 41.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.62%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 3y 2dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -24.55%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.21%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.48%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 8mo 10d | 2y 4moфевр. 2001 г. - июнь 2003 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.92%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 8d | 9mo 12dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| TRPBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -56.78% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.10% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -18.90% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -25.43% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -33.92% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.72% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.97% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRPBX
Добавьте T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRPBX