PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRPBX с RPBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPBX с RPBAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX).

TRPBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRPBX или RPBAX.

Корреляция

Корреляция между TRPBX и RPBAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRPBX и RPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.09%
387.68%
TRPBX
RPBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRPBX:

0.22

RPBAX:

0.25

Коэф-т Сортино

TRPBX:

0.35

RPBAX:

0.40

Коэф-т Омега

TRPBX:

1.06

RPBAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

TRPBX:

0.14

RPBAX:

0.22

Коэф-т Мартина

TRPBX:

0.66

RPBAX:

0.77

Индекс Язвы

TRPBX:

3.93%

RPBAX:

4.33%

Дневная вол-ть

TRPBX:

11.86%

RPBAX:

13.30%

Макс. просадка

TRPBX:

-46.35%

RPBAX:

-44.62%

Текущая просадка

TRPBX:

-13.37%

RPBAX:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, TRPBX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у RPBAX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции TRPBX уступали акциям RPBAX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.94% соответственно.

TRPBX

С начала года

0.07%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-4.60%

1 год

2.33%

5 лет

3.40%

10 лет

2.05%

RPBAX

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-5.07%

1 год

3.09%

5 лет

4.88%

10 лет

2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRPBX и RPBAX

TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RPBAX в 0.57%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
График комиссии RPBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPBAX: 0.57%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
График комиссии TRPBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRPBX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRPBX и RPBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPBX
Ранг риск-скорректированной доходности TRPBX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
RPBAX
Ранг риск-скорректированной доходности RPBAX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRPBX c RPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRPBX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRPBX: 0.22
RPBAX: 0.25
Коэффициент Сортино TRPBX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TRPBX: 0.35
RPBAX: 0.40
Коэффициент Омега TRPBX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRPBX: 1.06
RPBAX: 1.07
Коэффициент Кальмара TRPBX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRPBX: 0.14
RPBAX: 0.22
Коэффициент Мартина TRPBX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRPBX: 0.66
RPBAX: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа TRPBX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPBAX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPBX и RPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.25
TRPBX
RPBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPBX и RPBAX

Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности RPBAX в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		2.65%2.68%2.80%1.81%1.05%1.21%1.80%2.03%1.45%1.79%2.06%1.93%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		2.20%2.22%2.05%1.98%1.35%1.51%2.00%2.34%1.81%2.00%2.19%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TRPBX и RPBAX

Максимальная просадка TRPBX за все время составила -46.35%, примерно равная максимальной просадке RPBAX в -44.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и RPBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.37%
-8.36%
TRPBX
RPBAX

Волатильность

Сравнение волатильности TRPBX и RPBAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) составляет 7.38%, в то время как у T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
8.21%
TRPBX
RPBAX