Сравнение TRPBX с RPBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX).
TRPBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности TRPBX и RPBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRPBX и RPBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | -0.60% | 14.47% | 10.24% | 15.08% | -17.10% | 10.54% | 14.44% | 21.61% | -4.46% | 16.88% |
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TRPBX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у RPBAX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRPBX имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции RPBAX немного впереди с 8.20%.
TRPBX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.09%
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRPBX и RPBAX
TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RPBAX в 0.57%.
Доходность на риск
TRPBX vs. RPBAX — Ранг доходности на риск
TRPBX
RPBAX
Сравнение TRPBX c RPBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPBX | RPBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.75 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.73 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPBX | RPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRPBX и RPBAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPBX и RPBAX
Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности RPBAX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | 8.55% | 8.46% | 6.87% | 3.09% | 7.38% | 9.57% | 4.90% | 5.41% | 8.82% | 5.40% | 2.76% | 6.89% |
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок TRPBX и RPBAX
Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке RPBAX в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и RPBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRPBX | RPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -40.79% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -8.19% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -23.45% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -25.49% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.16% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.86% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPBX и RPBAX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеют волатильность 4.18% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRPBX | RPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.31% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 6.40% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 11.16% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 10.93% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 11.60% | -1.08% |