Сравнение TRPBX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
TRPBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TRPBX и VSMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRPBX и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | -0.60% | 14.47% | 10.24% | 15.08% | -17.10% | 10.54% | 14.44% | 21.61% | -4.46% | 16.88% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TRPBX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRPBX имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции VSMGX немного впереди с 8.13%.
TRPBX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.09%
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRPBX и VSMGX
TRPBX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Доходность на риск
TRPBX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
TRPBX
VSMGX
Сравнение TRPBX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPBX | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.08 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.05 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 8.78 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPBX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRPBX и VSMGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPBX и VSMGX
Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VSMGX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | 8.55% | 8.46% | 6.87% | 3.09% | 7.38% | 9.57% | 4.90% | 5.41% | 8.82% | 5.40% | 2.76% | 6.89% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TRPBX и VSMGX
Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и VSMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRPBX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -41.13% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -7.24% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -22.29% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -22.43% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.94% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.86% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.69% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPBX и VSMGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеют волатильность 4.18% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRPBX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.14% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 6.30% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 10.24% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 10.12% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 10.32% | +0.20% |