PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWENX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VWENX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWENX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 3.91% соответственно.

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий VWENX и SIFAX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWENX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.03

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.86

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.49

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

8.92

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.25

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между VWENX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и SIFAX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и SIFAX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWENXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-23.62%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-3.07%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-8.32%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-14.69%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-0.35%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-8.65%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.25%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и SIFAX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWENXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.04%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

3.93%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

5.30%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

5.50%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

5.16%

+6.34%