Сравнение VWELX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.32% против 7.01% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и PUDZX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWELX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VWELX
PUDZX
Сравнение VWELX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.04 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.65 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.45 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 13.65 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.04 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и PUDZX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и PUDZX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -21.53% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -8.20% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -17.98% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -21.53% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.59% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -5.31% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.47% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и PUDZX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.71% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.29% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 9.72% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.59% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 9.70% | +1.80% |