PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUDZX с VGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUDZX с VGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX).

PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PUDZX и VGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUDZX и VGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%2.87%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у VGYAX с доходностью 1.45%.

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Assets Fund

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACXPUDZX с TIBIX
Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX

Сравнение комиссий PUDZX и VGYAX

PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VGYAX в 0.28%.

VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PUDZX vs. VGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUDZX c VGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUDZXVGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.88

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.54

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.47

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

9.79

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUDZX vs. VGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUDZX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGYAX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUDZX и VGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUDZXVGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.22

Корреляция

Корреляция между PUDZX и VGYAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUDZX и VGYAX

Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности VGYAX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUDZX и VGYAX

Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки VGYAX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и VGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUDZXVGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-17.71%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-4.55%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-15.89%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.24%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-2.68%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.15%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PUDZX и VGYAX

PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеют волатильность 2.71% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUDZXVGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

3.74%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

5.93%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

6.20%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

6.81%

+2.89%