Сравнение VWELX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -9.94% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и FYMIX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWELX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
VWELX
FYMIX
Сравнение VWELX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.91 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.96 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.99 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и FYMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и FYMIX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и FYMIX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -22.70% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -8.95% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.54% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -5.83% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.20% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и FYMIX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.52% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 8.39% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 13.38% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 12.72% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 12.72% | -1.22% |