PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с VFICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEHX с VFICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEHX и VFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.00%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VFICX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VFICX по среднегодовой доходности: 5.18% против 2.69% соответственно.

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%

VFICX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.33%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX

Сравнение комиссий VWEHX и VFICX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWEHX vs. VFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXVFICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.20

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.71

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.83

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

6.55

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. VFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VFICX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXVFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.20

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.21

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.52

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.97

-0.10

Корреляция

Корреляция между VWEHX и VFICX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VFICX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VFICX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.54%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VFICX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VFICX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEHXVFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-20.24%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.34%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-20.24%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-20.24%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.45%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.49%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VFICX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEHXVFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.77%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.69%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

4.70%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

6.34%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.16%

+0.10%