Сравнение VWEAX с VGHY
VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds from Vanguard. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWEAX charges 0.13%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
VWEAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 5.24%
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWEAX и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 1.01% | 2.11% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between VWEAX and VGHY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWEAX vs. VGHY — Ранг доходности на риск
VWEAX
VGHY
Сравнение VWEAX c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEAX | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEAX | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и VGHY
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWEAX | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -2.66% | -27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.24% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.45% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWEAX | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 4.28% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.28% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 4.28% | +1.00% |
Сравнение комиссий VWEAX и VGHY
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VGHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и VGHY
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.37% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
VWEAX and VGHY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWEAX и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор