Сравнение VGHY с VWEHX
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds from Vanguard. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.23%/yr for VWEHX.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и VWEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGHY показывает доходность 1.00%, а VWEHX немного ниже – 0.97%.
VGHY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWEHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам VGHY и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.00% | 1.80% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 0.97% | 2.07% |
Correlation
The correlation between VGHY and VWEHX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
VGHY
VWEHX
Сравнение VGHY c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и VWEHX
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и VWEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -30.17% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.18% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -4.29% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и VWEHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.24% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.90% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 5.27% | -0.96% |
Сравнение комиссий VGHY и VWEHX
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и VWEHX
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VWEHX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.00% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.27% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and VWEHX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и VWEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор