Сравнение VGHY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
VGHY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGHY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHY и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | -0.05% | 1.80% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.13%.
VGHY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHY и HYG
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
VGHY vs. HYG — Ранг доходности на риск
VGHY
HYG
Сравнение VGHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VGHY и HYG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и HYG
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.00% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и HYG
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -34.25% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.82% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.27% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и HYG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 5.57% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 7.51% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 8.31% | -3.85% |