Сравнение VGHY с SPHY
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. VGHY is actively managed, while SPHY is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам VGHY и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.63% | 1.47% |
Correlation
The correlation between VGHY and SPHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск
VGHY
SPHY
Сравнение VGHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.64 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и SPHY
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -21.97% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.14% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.29% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.68% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 7.17% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 7.89% | -3.61% |
Сравнение комиссий VGHY и SPHY
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и SPHY
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SPHY в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and SPHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор