Сравнение VWDRY с NVO
VWDRY (Vestas Wind Systems A/S) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. VWDRY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, VWDRY returned 8.30%/yr vs 8.71%/yr for NVO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWDRY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWDRY показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWDRY имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции NVO немного впереди с 8.71%.
VWDRY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- 8.30%
NVO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -25.97%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам VWDRY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWDRY Vestas Wind Systems A/S | -4.19% | 99.19% | -56.82% | 9.27% | -5.43% | -34.72% | 134.29% | 34.77% | 10.56% | 9.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.09% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between VWDRY and NVO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
VWDRY:
$26.35B
NVO:
$211.94B
VWDRY:
€0.28
NVO:
DKK 27.42
VWDRY:
27.15
NVO:
11.43
VWDRY:
0.23
NVO:
0.49
VWDRY:
1.20
NVO:
4.25
VWDRY:
5.92
NVO:
6.87
VWDRY:
€19.32B
NVO:
DKK 327.80B
VWDRY:
€2.61B
NVO:
DKK 268.30B
VWDRY:
€1.30B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWDRY vs. NVO — Ранг доходности на риск
VWDRY
NVO
Сравнение VWDRY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWDRY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.53 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -0.84 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWDRY и NVO
Максимальная просадка VWDRY за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWDRY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -74.70% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -49.17% | +26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | -74.70% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.64% | -74.70% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.67% | -74.70% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.70% | -65.38% | +15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.88% | -17.82% | -28.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 30.98% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWDRY и NVO
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWDRY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 11.82% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.67% | 38.40% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.83% | 51.76% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.55% | 38.48% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 32.57% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWDRY и NVO
Дивидендная доходность VWDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности NVO в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.78% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
VWDRY Vestas Wind Systems A/S | 0.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.56% | 0.30% | 0.69% | 1.28% | 3.28% | 1.66% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWDRY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vestas Wind Systems A/S и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VWDRY и NVO
VWDRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vestas Wind Systems A/S сообщила о валовой прибыли в 471.00M при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
VWDRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vestas Wind Systems A/S сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
VWDRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vestas Wind Systems A/S сообщила о чистой прибыли в 82.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
VWDRY and NVO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWDRY has higher volatility (13.82%) compared to NVO (11.82%). In terms of maximum drawdown, VWDRY dropped -96.49% vs NVO's -74.70%.
VWDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWDRY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор