PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWDRY с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VWDRY с NVO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VWDRY (Vestas Wind Systems A/S) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. VWDRY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, VWDRY returned 8.15%/yr vs 8.48%/yr for NVO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWDRY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWDRY показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWDRY имеют среднегодовую доходность 8.15%, а акции NVO немного впереди с 8.48%.

VWDRY

1 день
0.78%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
1.07%
1 год
67.70%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
8.15%

NVO

1 день
-2.25%
1 месяц
15.62%
6 месяцев
-16.45%
С начала года
2.36%
1 год
-19.33%
3 года*
-12.13%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWDRY и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		1.07%99.19%-56.82%9.27%-5.43%-34.72%134.29%34.77%10.56%9.29%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.36%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between VWDRY and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWDRY:

$26.50B

NVO:

$223.61B

EPS

VWDRY:

€0.28

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

VWDRY:

28.08

NVO:

11.99

Коэффициент PEG

VWDRY:

0.24

NVO:

0.51

Коэффициент P/S

VWDRY:

1.24

NVO:

4.46

Коэффициент P/B

VWDRY:

6.20

NVO:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

VWDRY:

€19.32B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWDRY:

€2.61B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

VWDRY:

€1.30B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestas Wind Systems A/S

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с VWDRY:
VWDRY с DNNGYVWDRY с MAERSK-B.COVWDRY с FBGRXVWDRY с RWE.DEVWDRY с IVVVWDRY с ^GSPCVWDRY с NEE
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

VWDRY vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWDRY
Ранг доходности на риск VWDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWDRY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWDRY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWDRY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWDRY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWDRY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWDRY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWDRYNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.38

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.19

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.39

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

-0.61

+6.83

VWDRY vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWDRY на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWDRY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWDRY и NVO

Максимальная просадка VWDRY за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWDRYNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.49%

-74.70%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-49.17%

+26.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.99%

-74.70%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.64%

-74.70%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-74.70%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.94%

-63.44%

+16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.88%

-17.88%

-28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

31.70%

-20.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VWDRY и NVO

Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWDRYNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

9.27%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

37.52%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

51.76%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.47%

38.56%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.89%

32.61%

+10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWDRY и NVO

Дивидендная доходность VWDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NVO в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.58%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		0.42%0.28%0.00%0.00%0.20%0.56%0.30%0.69%1.28%3.28%1.66%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWDRY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vestas Wind Systems A/S и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.97B
96.82B
(VWDRY) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VWDRY значения в EUR, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности VWDRY и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vestas Wind Systems A/S и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.9%
86.0%
Активы портфеля
VWDRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vestas Wind Systems A/S сообщила о валовой прибыли в 471.00M при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

VWDRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vestas Wind Systems A/S сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

VWDRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vestas Wind Systems A/S сообщила о чистой прибыли в 82.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

VWDRY and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWDRY has higher volatility (12.43%) compared to NVO (9.27%). In terms of maximum drawdown, VWDRY dropped -96.49% vs NVO's -74.70%.

VWDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWDRY и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор