PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWALX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWALX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWALX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.26%5.06%4.08%8.45%-11.69%3.42%5.49%9.58%1.38%7.96%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VWALX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 3.08% против 21.35% соответственно.

VWALX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.06%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.55%
10 лет*
3.08%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWALX:
VWALX с VWAHXVWALX с VTEBVWALX с VWIUXVWALX с VWLUXVWALX с VCLAXVWALX с HYDVWALX с VTEAX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VWALX и VITAX

VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWALX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWALX
Ранг доходности на риск VWALX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWALX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWALX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWALXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.06

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.64

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.77

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

5.48

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWALX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWALXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.59

+0.47

Корреляция

Корреляция между VWALX и VITAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VITAX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		4.14%5.04%4.47%3.59%3.44%3.04%3.40%4.03%3.85%3.77%3.86%3.75%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VITAX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWALXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-54.81%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-16.38%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-35.10%

+17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-35.10%

+17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-12.77%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-8.06%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

5.30%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VWALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWALXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

8.04%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

16.41%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

27.65%

-21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

25.29%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

24.72%

-20.10%