Сравнение VWALX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWALX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWALX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VWALX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWALX и USMSX
VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VWALX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VWALX
USMSX
Сравнение VWALX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWALX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 3.63 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 6.49 | -5.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.18 | -1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 6.48 | -5.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 33.64 | -30.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWALX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.63 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.39 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.86 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между VWALX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWALX и USMSX
Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWALX и USMSX
Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWALX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -2.09% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -0.40% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -2.03% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.30% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.22% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.08% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWALX и USMSX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWALX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.22% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 0.40% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 0.69% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 0.70% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 0.74% | +3.88% |