PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAHX с VWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWAHX с VWSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).

VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWAHX и VWSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.27%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VWSTX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VWAHX превзошли акции VWSTX по среднегодовой доходности: 2.99% против 1.88% соответственно.

VWAHX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.98%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.99%

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с USATXVWAHX с MISHX
Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTXVWSTX с USFR

Сравнение комиссий VWAHX и VWSTX

И VWAHX, и VWSTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWAHX vs. VWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAHX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAHXVWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.57

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

4.74

-3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.13

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

4.12

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

18.45

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAHX vs. VWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VWSTX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAHXVWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.57

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

2.00

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.72

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.03

-1.39

Корреляция

Корреляция между VWAHX и VWSTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и VWSTX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VWSTX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.06%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и VWSTX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и VWSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWAHXVWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-3.09%

-37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-1.01%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

-2.32%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

-3.08%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.63%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-0.32%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.23%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и VWSTX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWAHXVWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.28%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

0.75%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

1.51%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

1.19%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

1.10%

+3.51%