PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAHX с SHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWAHX с SHM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).

VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и SHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWAHX и SHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.27%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.23%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SHM с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VWAHX превзошли акции SHM по среднегодовой доходности: 2.99% против 1.17% соответственно.

VWAHX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.98%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.99%

SHM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.05%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с USATXVWAHX с MISHX
Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT

Сравнение комиссий VWAHX и SHM

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SHM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWAHX vs. SHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAHX c SHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAHXSHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.68

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.12

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.96

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

6.11

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAHX vs. SHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SHM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и SHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAHXSHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.68

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между VWAHX и SHM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и SHM

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SHM в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.06%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.65%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и SHM

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и SHM.

Загрузка...

Показатели просадок

VWAHXSHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-11.61%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-1.67%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

-6.67%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

-11.61%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.92%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-0.97%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.54%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и SHM

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWAHXSHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.53%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

0.89%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

1.83%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.07%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

3.30%

+1.31%