Сравнение VWAHX с PRTAX
VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) and PRTAX (T. Rowe Price Tax Free Income Fund) are both mutual funds - VWAHX is a High Yield Muni fund actively managed by Vanguard, while PRTAX is a Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VWAHX returned 2.94%/yr vs 2.69%/yr for PRTAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VWAHX charges 0.17%/yr vs 0.53%/yr for PRTAX.
Доходность
Сравнение доходности VWAHX и PRTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWAHX показывает доходность 2.58%, а PRTAX немного ниже – 2.54%. За последние 10 лет акции VWAHX превзошли акции PRTAX по среднегодовой доходности: 2.94% против 2.69% соответственно.
VWAHX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.94%
PRTAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам VWAHX и PRTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.58% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
PRTAX T. Rowe Price Tax Free Income Fund | 2.54% | 4.45% | 5.18% | 9.82% | -10.81% | 2.85% | 4.87% | 7.25% | 0.70% | 5.17% |
Correlation
The correlation between VWAHX and PRTAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1980 г. | 0.83 |
The correlation between VWAHX and PRTAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAHX vs. PRTAX — Ранг доходности на риск
VWAHX
PRTAX
Сравнение VWAHX c PRTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAHX | PRTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.73 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.04 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 10.76 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAHX и PRTAX
Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки PRTAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и PRTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAHX | PRTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -20.97% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.83% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -5.67% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -15.68% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.32% | -15.68% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.23% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.79% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAHX и PRTAX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAHX | PRTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.83% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.20% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 3.03% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 4.40% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.22% | +0.41% |
Сравнение комиссий VWAHX и PRTAX
VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRTAX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAHX и PRTAX
Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PRTAX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTAX T. Rowe Price Tax Free Income Fund | 3.74% | 4.61% | 5.90% | 5.55% | 2.20% | 2.42% | 2.85% | 3.28% | 3.61% | 3.63% | 3.80% | 3.78% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.04% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
VWAHX and PRTAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAHX has higher volatility (0.90%) compared to PRTAX (0.83%). In terms of maximum drawdown, VWAHX dropped -40.26% vs PRTAX's -20.97%.
PRTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAHX и PRTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор