PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSGX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSGX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSGX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSGX и NCLEX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, VVSGX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%.

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VMSGXVVSGX с VCIFXVVSGX с VGLSX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий VVSGX и NCLEX

VVSGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

VVSGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSGXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.79

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-1.07

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.88

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.73

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

-1.99

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSGX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSGX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSGX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSGXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.79

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.50

-0.62

Корреляция

Корреляция между VVSGX и NCLEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSGX и NCLEX

Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок VVSGX и NCLEX

Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSGXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-48.68%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-21.36%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.17%

-27.21%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-8.21%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

7.84%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSGX и NCLEX

VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSGXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.11%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.33%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

19.73%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

19.47%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

19.16%

+5.99%